Από την έντυπη έκδοση
Της Ειρήνης Σακελλάρη
[email protected]
H ώρα της αλήθειας για τα δάνεια που βρίσκονται σε μορατόριουμ έφθασε. Οι ελληνικές τράπεζες, όπως και όλες οι συστημικές τράπεζες της Ευρώπης, οφείλουν μέχρι τις 31/01/21 να αποστείλουν απαντήσεις στην επιστολή Ενρία -του επικεφαλής του SSM- που τους ζητά να αξιολογήσουν τις δυσκολίες των πιστωτών τους και να εκτιμήσουν με συγκεκριμένα μοντέλα, κατά τρόπο ορθό, ποια δάνεια ενδέχεται να αλλάξουν status. Αυτό θεωρείται ένα προοίμιο για το επόμενο στάδιο, που αφορά την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων των τραπεζών, αφού θα πρέπει να «ραπορτάρουν» τα ακριβή τους σχέδια για την τριετία τον Μάρτιο. Το σημαντικό θέμα για τις τράπεζες είναι ποια δάνεια φαίνεται ή πράγματι έχουν προοπτική να εισέλθουν στο στάδιο ΙΙ (forborne) και επομένως θα απαιτηθεί μια αύξηση προβλέψεων από 5%-6%. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό θέμα για τα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών. Από αυτή την άποψη, είναι σημαντικό οι μεγάλες τράπεζες να μπορέσουν σωστά να αξιολογήσουν τον κίνδυνο υπακούοντας στα νέα δεδομένα.
Διάκριση οφειλετών
Κρίσιμο, όπως το χαρακτηρίζει ο επικεφαλής του SSM Αντρέα Ενρία στην επιστολή του, είναι οι τράπεζες να επιτύχουν τη σωστή ισορροπία αποφεύγοντας την υπερβολική προκυκλικότητα, που θα στοίχιζε στα κεφάλαιά τους, αλλά συγχρόνως διασφαλίζοντας πως οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα δάνειά τους ή πρόκειται να αντιμετωπίσουν, λόγω της εξαιρετικής κατάστασης της πανδημίας, θα αντικατοπτρίζονται επαρκώς στους υπολογισμούς τους, στα συστήματα διαχείρισης, στις οικονομικές τους καταστάσεις και στις κανονιστικές αναφορές.
Οι τράπεζες με βάση τις οδηγίες του SSM επιχειρούν να εκτιμήσουν πότε βιώσιμοι οφειλέτες περνούν σε άλλο επίπεδο διακρίνοντας σαφώς τους βιώσιμους από τους μη βιώσιμους πελάτες τους. Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ αναμένει από σημαντικά ιδρύματα να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό που θεωρεί η ΕΚΤ ορθές πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου.
Ορθές προβλέψεις
* Ιδιαίτερη σημασία θα αποδοθεί από τις τράπεζες στα δάνεια εκείνα που διατρέχουν τον κίνδυνο να γίνουν forborne, να παρουσιάσουν καθυστερήσεις και για να βρουν τρόπους ρύθμισης αν υπάρχουν, αλλά και για να ληφθούν οι ανάλογες προβλέψεις στους ισολογισμούς των τραπεζών.
* Οι τράπεζες με βάση τις οδηγίες του SSM περνούν σε τακτική αξιολόγηση της αδυναμίας των πελατών τους συμπεριλαμβανομένων και των δανείων που βρίσκονται σε αναστολή πληρωμών χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτόν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Οι αξιολογήσεις διενεργούνται όχι με ομαδικά μοντέλα, αλλά πελάτη προς πελάτη, ενώ θα πρέπει να διασφαλίσουν πως τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης είναι αποτελεσματικά.
* Ως μέρος του στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού, η ΕΚΤ αναμένει από τους σημαντικούς θεσμούς να προβλέψουν τον πιο πιθανό αντίκτυπο της κρίσης στα κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Όλα αυτά θα διενεργηθούν με μεθόδους ταξινόμησης και πρόβλεψης και τελικώς δυνητικής επίδρασης στα κεφάλαια της τράπεζας. Αξιολογείται η μετατόπιση δανείων από ένα στάδιο σε άλλο με την προσαρμογή των συστημάτων αξιολόγησης. Οι παράμετροι κινδύνου των τραπεζών προσαρμόζονται στις παραδοχές των διευκολύνσεων της πανδημίας (περιόδους χάριτος, επιπτώσεις περιορισμού δόσεων, ανομοιογενείς επιπτώσεις που σχετίζονται με ευάλωτους τομείς κ.λπ.). Τα επίπεδα αβεβαιότητας και κινδύνου διαμορφώνουν και τις δυνατότητες χρηματοδότησης. Θα πρέπει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις να χρησιμοποιηθούν σενάρια.
Προτεραιότητα δίδεται στην αξιολόγηση κάθε περίπτωσης του χαρτοφυλακίου χωριστά. Πρέπει να προσεγγιστεί η έκθεση του κάθε νοικοκυριού σε κίνδυνο ώστε εγκαίρως να εντοπιστούν οι οικονομικές δυσκολίες.
Θα πρέπει να θεσπιστεί σχετική λίστα παρακολούθησης η οποία θα φέρει βαθμολογία πελατών. Θα πρέπει να γίνονται συχνές αποτιμήσεις των ενεχύρων.
Τα πρώτα στοιχεία
Οι τράπεζες δείχνουν μια σχετική αισιοδοξία καθώς μέχρι στιγμής όσα μορατόριουμ λήγουν οι οφειλέτες δεν αντιμετωπίζουν σημαντικές αδυναμίες πληρωμής.
Η στατιστική μιλάει για 75% των δανείων σε ενημερότητα, 15%-20% σε πρώιμη καθυστέρηση και μόνον ένα ποσοστό 5%-10% των δανείων δείχνουν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
Βεβαίως, είναι ακόμη νωρίς και καλύτερη εικόνα θα υπάρξει τον Μάρτιο, όταν οι τράπεζες θα κληθούν να δώσουν τα νέα σχέδιά τους για τον περιορισμό των κόκκινων δανείων.
